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一個(gè)變量增加（其他變量不變）對(duì)期權(quán)價(jià)格的影響 |
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|
變量 |
歐式看漲期權(quán) |
歐式看跌期權(quán) |
美式看漲期權(quán) |
美式看跌期權(quán) |
|
股票的市價(jià) |
＋ |
－ |
＋ |
－ |
|
執(zhí)行價(jià)格 |
－ |
＋ |
－ |
＋ |
|
到期期限 |
不一定 |
不一定 |
＋ |
＋ |
|
股價(jià)波動(dòng)率 |
＋ |
＋ |
＋ |
＋ |
|
無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率 |
＋ |
－ |
＋ |
－ |
|
紅利 |
－ |
＋ |
－ |
＋ |
|
注意：在期權(quán)估價(jià)過程中，價(jià)格的變動(dòng)性是最重要的因素。如果一種股票的價(jià)格變動(dòng)性很小，其期權(quán)也值不了多少錢 |
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